信号增加波动率专栏20240612 阵前反弹

今晚的CPI数据，FOMC会议决策以及美联储对利率的展望无疑是市场关注的焦点，十年期美债收益率小幅回吐涨幅来到4.40%附近，BTC价格仍然与之延续着较高的相关性，在66000美元支撑位反弹，收复昨日一半失地涨至68000下方。
来源：Investing
来源：TradingView
期权方面，前端IV在美国经济事件逐步临近之际大幅上涨，远端也被微微上调。交易方面，在价格反弹，Vol Skew偏低以及IV大涨的行情下，昨日前端并未延续买Put的Flow，相反，大量看涨策略在昨日得到建仓，BTC上较为有代表的是13 JUN 68000 vs 69500 Call Spread(1287 BTC per leg)还有28 JUN 65000 vs 75000 Risky(450 BTC Per leg)；另一方面，The ETF Store总裁预计ETH Spot ETF S-1文件将在6月底之前获得批准，ETH整体看涨期权买入比例也明显提高，25 dRR整体上涨至零值上方，接近过去三个月的数据最高值；除此之外，在整体IV上行的行情下，ETH 28 JUN 24 IV反而出现轻微下跌，主要推动因素可能是来自数笔大宗Short Straddle策略。
来源：Deribit (截至12 JUN 16:00 UTC+8)
来源：SignalPlus，前端IV在美国重磅经济数据公布之前大涨
来源：SignalPlus，ETH Vol Skew整体大幅上涨
数据来源：Deribit，ETH交易总体分布
数据来源：Deribit，BTC交易总体分布
来源：Deribit Block Trade
来源：Deribit Block Trade
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