信号加波动专栏(20240528):怀念门头沟

信号加波动专栏(20240528):怀念门头沟
信号加波动专栏(20240528):怀念门头沟

昨日美股和美债因阵亡将士纪念日休市一日,但本周稍晚将有重磅数据(GDP和美联储青睐的PCE通胀数据)公布,因此被认为是“短暂但繁忙的一周”。

数字货币方面,比特币在横盘了接近一周后于昨日美盘时段再次突破70000美元关口,市场的看涨热情似乎终于被ETF持续不断的流入而打动,考虑到美股因假期休市,分析平台Santiment将这波上涨定性为一个令人鼓舞的迹象,因为它证明了BTC能够在与TradFi涨跌相关性不那么紧密的时候也能有很好的表现。

但事情的发展并不是一帆风顺。就在BTC突破七万之后,市场传来消息:门头沟(Mt.Gox)的冷钱包向未标记地址转移了12.24kBTC,价值约8.4亿美元。2014年,Mt.Gox的债权人在这家交易所倒闭的时候受到重创,该交易所在过去十年来一直在努力回收资金用作偿还,今日BTC链上的转移被部分交易员视作潜在的抛压和利空的催化剂,BTC币价随后便在日内峰值处急速下滑至68000下方。

期权方面,市场的关注点再度回到BTC身上。过去24小时的过山车行情还有市场对潜在抛压的担忧抬高了隐含波动率,IV曲线整体走平走高,波动率微笑也在价格下跌后快速向看跌期权倾斜,从成交上看,BTC最大一笔交易也是6月的一组Short Risky(每腿450 BTC),卖出75000-Call的同时买入65000-Put作为保护,净Premium大约为2 BTC。

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